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金融工程月報(bào):券商金股2023年5月投資月報(bào)

券商金股股票池上月回顧


【資料圖】

2023年4月,小商品城(行情600415,診股)、精測(cè)電子(行情300567,診股)和源杰科技(行情688498,診股)等券商金股股票的月度上漲幅度較為靠前。

2023年4月,海通證券(行情600837,診股)、東吳證券(行情601555,診股)和東方財(cái)富(行情300059,診股)證券收益排名前三,月度收益分別為14.5%、13.8%和6.0%,同期偏股混合型基金指數(shù)收益-1.9%,滬深300指數(shù)收益-0.5%。

2023年以來,天風(fēng)證券(行情601162,診股)、國聯(lián)證券(行情601456,診股)和東吳證券收益排名前三,年度收益分別為25.7%、24.0%和20.0%,同期偏股混合型基金指數(shù)收益0.8%,滬深300指數(shù)收益4.1%。

券商金股股票池中選股因子表現(xiàn)

最近一個(gè)月,剝離漲停動(dòng)量、單季度營收增速和單季度超預(yù)期幅度因子表現(xiàn)較好,波動(dòng)率、日內(nèi)收益率和單季度ROE因子表現(xiàn)較差;

今年以來,BP、EPTTM和預(yù)期股息率因子表現(xiàn)較好,單季度ROE、單季度營收增速和SUR因子表現(xiàn)較差。

券商金股股票池本月特征

截至2023年5月4日,共有50家券商發(fā)布5月金股。在對(duì)券商金股股票池進(jìn)行去重后,總共有355只A股。

從絕對(duì)占比來看,本期券商金股在計(jì)算機(jī)(7.81%)、醫(yī)藥(7.62%)、機(jī)械(7.43%)、傳媒(7.05%)和電力設(shè)備及新能源(6.86%)行業(yè)配置較高。

從相對(duì)變化來看,本期券商金股在傳媒(+2.56%)、建筑(+2.42%)和電力及公用事業(yè)(+1.89%)行業(yè)增配較多,在電子(-3.67%)、計(jì)算機(jī)(-3.11%)和醫(yī)藥(-2.13%)行業(yè)減配較多。

從風(fēng)格暴露來看,5月券商金股股票池偏向強(qiáng)動(dòng)量、高換手、高成長風(fēng)格。

在券商金股股票池中,如果前期市場(chǎng)的關(guān)注度相對(duì)較少,隨著券商分析師將其推薦為金股,其獲得的市場(chǎng)關(guān)注度將會(huì)明顯提升。基于此,我們從買方關(guān)注度和賣方關(guān)注度兩個(gè)視角,尋找出市場(chǎng)前期關(guān)注度相對(duì)較少的券商金股。

券商金股業(yè)績?cè)鰪?qiáng)組合

本月(20230403-20230428),券商金股業(yè)績?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益-1.62%,相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.30%。

本年(20230103-20230428),券商金股業(yè)績?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益5.25%,相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益4.70%。今年以來,券商金股業(yè)績?cè)鰪?qiáng)組合在主動(dòng)股基中排名25.02%分位點(diǎn)(715/2858)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),模型失效風(fēng)險(xiǎn)。

證券分析師:國信證券(行情002736,診股)張欣慰(S0980520060001);

張宇(S0980520080004);

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